채권포트폴리오의 관리
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작성일 22-11-26 05:21본문
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적극적, 소극적 채권포트폴리오의 관리에 관해 조사한 자료입니다. 이는 채권포트폴리오의 평균(average)상환기간은 포트폴리오를 구성하는 개별채권 평균(average)상환기간의 가중평균(average)이라는 사실이 이용된다
[교재 P95 예제 참조]
(3)채권면역의 한계
1)포트폴리오 재구성의 필요성(必要性)
채권의 평균(average)상환기간은 항상 일정하지 않고 시중금리가 변함에 따라 변하게 된다
시중금리가 바뀌어 평균(average)상환기간이 변함에 따라 채권관리자는 부채의 평균(average)상환기간과 일치되도록 계속해서 포트폴리오를 재구성하여야 한다. 직급채무가 초기에 면역이 되었더라도 시간이 지…(skip)
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채권포트폴리오의관리
채권포트폴리오의 관리
다. 더욱이 시중금리가 변하지 않더라도 시간이 지남에 따라 평균(average)상환기간은 만기가 줄어든것보다 적게 줄어든다.
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1.적극적 채권포트폴리오 관리
2.소극적 채권포트폴리오 관리
3.조건부 면역(contingent immunization)
(2)目標(목표)일 면역(target date immunization)
약속된 지급의무의 평균(average)상환기간과 동일하게 투자의 평균(average)상환기간을 유지하는 것을 目標(목표)일 면역이라 한다.